This file provides guidance to Claude Code (claude.ai/code) when working with code in this repository.
- 全面优化文档结构，增加模块依赖关系图
- 补充环境配置和依赖说明
- 新增前端界面说明和线程架构详解
- 完善配置文件格式和测试指南
- 增加架构流程图和信号处理机制说明
在修改代码前必读：
- 配置集中管理：所有可配置参数都在 config.py 中，严禁在其他文件硬编码配置值
- 模拟交易优先：测试新功能前务必设置
ENABLE_SIMULATION_MODE = True - 线程安全：修改共享数据时必须使用
threading.Lock()保护 - 信号验证机制：任何交易信号都要经过
validate_trading_signal()验证 - 双层存储架构：理解内存数据库和SQLite的同步机制再修改持仓管理代码
- QMT路径配置：系统支持自动检测QMT路径，修改路径逻辑需测试 test_qmt_path_config.py
- Git提交规范：如用户未明确要求，不要主动执行 git 提交和分支操作
常见错误：
- ❌ 在
strategy.py中硬编码止盈比例 → ✅ 使用config.INITIAL_TAKE_PROFIT_RATIO - ❌ 直接修改内存数据库不调用
_increment_data_version()→ ✅ 修改后立即更新版本号 - ❌ 交易信号未验证直接执行 → ✅ 先调用
validate_trading_signal()
miniQMT 是一个基于迅投QMT API的量化交易系统，实现了自动化交易策略执行、持仓管理、止盈止损和网格交易等功能。系统支持模拟交易和实盘交易两种模式。
核心特性：
- 双层存储架构（内存数据库 + SQLite 持久化）
- 信号检测与执行分离设计
- 多线程协同工作（数据更新、持仓监控、策略执行、Web 服务）
- 动态止盈止损策略
- 可选的网格交易功能
- Web 前端实时监控界面
graph TD
A[main.py 系统入口] --> B[data_manager.py 数据管理]
A --> C[position_manager.py 持仓管理]
A --> D[strategy.py 交易策略]
A --> E[web_server.py Web服务]
B --> B1[xtquant.xtdata 行情接口]
B --> B2[SQLite 数据库]
C --> C1[内存数据库]
C --> C2[SQLite 持久化]
C --> C3[easy_qmt_trader QMT交易]
D --> C
D --> F[trading_executor.py 交易执行]
D --> G[indicator_calculator.py 指标计算]
E --> C
E --> F
E --> H[web1.0/ 前端界面]
F --> C3
style A fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:4px
style C fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2px
style D fill:#bfb,stroke:#333,stroke-width:2px
系统采用严格的模块化设计，每个py文件对应一个独立功能模块：
miniQMT/
├── config.py # 集中管理所有可配置参数
├── logger.py # 统一日志管理(自动清理)
├── main.py # 系统启动入口和线程管理
├── data_manager.py # 历史数据获取与存储(xtdata接口)
├── indicator_calculator.py # 技术指标计算(MACD、均线等)
├── position_manager.py # 持仓管理核心(内存+SQLite双层架构)
├── trading_executor.py # 交易执行器(xttrader接口)
├── strategy.py # 交易策略逻辑
├── web_server.py # RESTful API服务(Flask)
├── easy_qmt_trader.py # QMT交易API封装
├── utils.py / Methods.py # 工具函数集合
├── MyTT.py # 技术指标计算工具
├── account_config.json # 账户配置文件(敏感信息)
├── stock_pool.json # 股票池配置
├── data/ # 数据存储目录
│ ├── trading.db # SQLite数据库
│ └── stock2buy.json # 备选股票池
├── logs/ # 日志文件目录
├── test/ # 测试文件目录
│ ├── unit_test.py # 单元测试
│ ├── StopLossTakeProfitTest.py # 止盈止损测试
│ ├── GridTradingTest.py # 网格交易测试
│ ├── test_qmt_position_interface.py # QMT持仓接口测试
│ ├── test_qmt_path_config.py # QMT路径配置测试
│ └── test_qmt_fix_verification.py # QMT修复验证测试
├── web1.0/ # Web前端界面
│ ├── index.html # 主页面
│ ├── script.js # 前端逻辑
│ └── readme.md # 前端说明
├── xtquant/ # 迅投QMT SDK
└── CLAUDE.md # 本文档
graph LR
config[config.py] --> |配置参数| all[所有模块]
logger[logger.py] --> |日志记录| all
main[main.py] --> |初始化| dm[data_manager]
main --> |初始化| pm[position_manager]
main --> |初始化| st[strategy]
main --> |初始化| ws[web_server]
dm --> |数据| ic[indicator_calculator]
ic --> |指标| st
pm --> |持仓信息| st
pm --> |持仓信息| ws
pm --> |交易API| eqt[easy_qmt_trader]
st --> |交易指令| te[trading_executor]
te --> |执行交易| eqt
ws --> |API调用| st
ws --> |API调用| te
ws --> |API调用| pm
style config fill:#ffd,stroke:#333
style logger fill:#ffd,stroke:#333
style main fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px
系统采用多线程并发架构，各线程职责如下：
| 线程名称 | 启动位置 | 主要职责 | 运行频率 |
|---|---|---|---|
| 数据更新线程 | data_manager.start_data_update_thread() |
更新股票池中所有股票的最新行情数据 | 每60秒 |
| 持仓监控线程 | position_manager.start_position_monitor_thread() |
1. 同步实盘持仓到内存 2. 更新当前价格 3. 检测止盈止损信号 |
每3秒 |
| 策略执行线程 | strategy.start_strategy_thread() |
1. 获取待处理信号 2. 执行交易决策 3. 网格交易检查 |
每5秒 |
| 定时同步线程 | position_manager.start_sync_thread() |
将内存数据库的关键字段同步到SQLite | 每5秒 |
| 日志清理线程 | logger.schedule_log_cleanup() |
清理过期日志文件 | 每天凌晨 |
| Web服务线程 | web_server.start_web_server() |
提供RESTful API和前端页面服务 | 持续运行 |
线程安全机制：
- 使用
threading.Lock()保护共享数据结构 - SQLite 连接使用
check_same_thread=False - 内存数据库操作使用版本号机制避免竞态
实盘模式数据流:
sequenceDiagram
participant QMT as QMT实盘账户
participant PM as position_manager
participant MEM as 内存数据库
participant DB as SQLite数据库
loop 每3秒
QMT->>PM: qmt_trader.position()
PM->>MEM: _sync_real_positions_to_memory()
Note over MEM: volume, available, cost_price
end
loop 每5秒
MEM->>DB: _sync_memory_to_db()
Note over DB: 持久化: open_date, profit_triggered, etc.
end
loop 实时更新
PM->>MEM: update_all_positions_price()
Note over MEM: current_price, market_value, profit_ratio
end
模拟模式数据流:
sequenceDiagram
participant UI as Web界面
participant TE as trading_executor
participant PM as position_manager
participant MEM as 内存数据库
UI->>TE: 模拟买入/卖出指令
TE->>PM: simulate_buy/sell_position()
PM->>MEM: 直接修改持仓数据
Note over MEM: 跳过QMT接口<br>资金从SIMULATION_BALANCE扣除/增加
PM->>MEM: 生成模拟订单ID: SIM{timestamp}{counter}
系统采用信号检测与执行分离的设计模式：
flowchart TD
A[持仓监控线程] --> B{检测交易信号}
B --> C[止损信号]
B --> D[首次止盈信号]
B --> E[动态止盈信号]
C --> F[写入 latest_signals 队列]
D --> F
E --> F
F --> G[策略执行线程]
G --> H{ENABLE_AUTO_TRADING?}
H -->|False| I[仅监控不执行]
H -->|True| J[get_pending_signals]
J --> K{validate_trading_signal}
K -->|验证失败| L[拒绝执行]
K -->|验证通过| M{模拟/实盘模式?}
M -->|模拟| N[simulate_sell_position]
M -->|实盘| O[trading_executor.sell_stock]
O --> P[QMT API执行]
N --> Q[直接修改内存数据库]
style H fill:#faa,stroke:#333
style M fill:#afa,stroke:#333
关键设计要点：
- 监控线程始终运行，持续检测信号（即使 ENABLE_AUTO_TRADING=False）
ENABLE_AUTO_TRADING开关只控制是否执行检测到的信号- 每个信号都要经过
validate_trading_signal()验证，防止重复执行 - 信号验证包括：持仓数据一致性、信号是否过期、是否已处理
-
单例模式: 所有核心模块通过
get_*()函数返回单例实例# 示例 def get_position_manager(): global _position_manager_instance if _position_manager_instance is None: _position_manager_instance = PositionManager() return _position_manager_instance
-
双层存储架构:
- 内存数据库(
sqlite3.connect(":memory:"))存储高频更新数据 - SQLite文件数据库持久化关键状态(避免重启丢失)
- 内存数据库(
-
信号检测与执行分离:
- 监控线程负责信号检测(始终运行)
ENABLE_AUTO_TRADING开关控制是否执行交易
- Python 3.8 或以上（推荐 3.9）
pip install pandas numpy talib flask flask-cors xtquant mootdx sqlite3关键依赖说明：
pandas,numpy: 数据处理和计算flask,flask-cors: Web服务框架xtquant: 迅投QMT交易和行情接口（需要安装QMT客户端）mootdx: 备用行情数据源talib(可选): 高级技术指标计算
{
"account_id": "您的交易账号",
"account_type": "STOCK"
}[
"000001.SZ",
"600036.SH",
"000333.SZ"
]如果不存在，系统将使用 config.py 中的 DEFAULT_STOCK_POOL。
# QMT路径配置
QMT_PATH = r'C:/光大证券金阳光QMT实盘/userdata_mini'
# 功能开关
ENABLE_SIMULATION_MODE = True # True=模拟交易, False=实盘交易
ENABLE_AUTO_TRADING = False # 自动交易执行开关
ENABLE_DYNAMIC_STOP_PROFIT = True # 止盈止损功能
ENABLE_GRID_TRADING = False # 网格交易功能
# 调试开关
DEBUG = False
DEBUG_SIMU_STOCK_DATA = False # 绕过交易时间限制# 启动系统
python main.py
# 运行测试
python -m pytest test/unit_test.py # 单元测试
python test/StopLossTakeProfitTest.py # 止盈止损测试
python test/GridTradingTest.py # 网格交易测试
python test/easy_qmt_trader_test.py # QMT接口测试
python test/test_qmt_position_interface.py # 持仓接口测试
python test/test_qmt_path_config.py # 路径配置测试
# 清理日志
python -c "from logger import clean_old_logs; clean_old_logs()"
# 检查数据库
sqlite3 data/trading.db ".tables" # 查看所有表
sqlite3 data/trading.db "SELECT * FROM positions;" # 查看持仓- 使用 Anaconda Python 3.10 虚拟环境（默认）
- 日志文件使用 UTF-8 编码（避免中文乱码）
- 路径使用正斜杠
/或双反斜杠\\
python main.py打开浏览器访问：
http://localhost:5000
前端功能：
- 账户信息实时显示（可用资金、总资产、持仓市值）
- 持仓列表实时更新（股票代码、数量、成本价、当前价、盈亏比例）
- 全局开关控制（监控开关、自动交易开关、模拟/实盘切换）
- 手动买入/卖出操作
- 系统状态监控（QMT连接状态、各线程运行状态）
ENABLE_SIMULATION_MODE = True # 模拟/实盘切换
ENABLE_AUTO_TRADING = False # 自动交易执行开关
ENABLE_DYNAMIC_STOP_PROFIT = True # 止盈止损功能
ENABLE_GRID_TRADING = False # 网格交易功能
DEBUG = False # 调试模式开关说明：
-
ENABLE_SIMULATION_MODE:True: 模拟交易，不调用真实交易API，使用虚拟资金False: 实盘交易，通过QMT API执行真实订单
-
ENABLE_AUTO_TRADING:True: 检测到信号后自动执行交易False: 仅监控信号，不执行交易（适合观察策略）
-
ENABLE_MONITORING(前端控制):- 控制前端界面的监控状态显示
- 不影响后台线程运行
- 止损检查(最高优先级): 成本价下跌7%触发全仓止损
- 首次止盈: 浮盈6%时卖出60%仓位 → 标记
profit_triggered=True - 动态止盈: 已触发首次止盈后,根据最高价设置动态止盈位
- 补仓策略: 价格跌至93%/86%等格点时补仓(最大持仓限制70000元)
# config.py
# 统一止损比例
STOP_LOSS_RATIO = -0.07 # 成本价下跌7%触发止损
# 首次止盈配置
INITIAL_TAKE_PROFIT_RATIO = 0.06 # 盈利6%触发首次止盈
INITIAL_TAKE_PROFIT_RATIO_PERCENTAGE = 0.6 # 卖出60%仓位
# 动态止盈配置（最高盈利比例, 止盈位系数）
DYNAMIC_TAKE_PROFIT = [
(0.05, 0.96), # 最高浮盈5%时，止盈位=最高价*96%
(0.10, 0.93), # 最高浮盈10%时，止盈位=最高价*93%
(0.15, 0.90), # 最高浮盈15%时，止盈位=最高价*90%
(0.20, 0.87), # 最高浮盈20%时，止盈位=最高价*87%
(0.30, 0.85), # 最高浮盈30%时，止盈位=最高价*85%
]# position_manager.py 中的核心验证逻辑
validate_trading_signal(stock_code, signal_type, signal_info):
- 检查持仓数据一致性
- 验证信号是否仍然有效
- 防止重复执行同一信号
- 检查持仓数量是否充足验证失败场景：
- 持仓已清空但信号仍在队列
- 价格已回调，信号条件不再满足
- 同一信号在冷却期内（防抖动）
- 持仓可用数量不足
| 特性 | 模拟交易 | 实盘交易 |
|---|---|---|
| 执行方式 | simulate_buy/sell_position() 直接修改内存 |
通过 qmt_trader.buy/sell() 调用QMT API |
| 资金来源 | config.SIMULATION_BALANCE |
实际账户资金 |
| 订单ID | SIM{timestamp}{counter} |
QMT API返回的真实订单号 |
| 数据持久化 | 仅内存,不写入SQLite | 内存+SQLite双写 |
| 交易时间限制 | 无限制(DEBUG_SIMU_STOCK_DATA=True) | 严格遵守交易时间 |
| 手续费 | 模拟手续费(买0.0003/卖0.0013) | 实际手续费 |
# 单元测试
python -m pytest test/unit_test.py
# 止盈止损策略测试
python test/StopLossTakeProfitTest.py
# 网格交易测试
python test/GridTradingTest.py
# QMT交易接口测试
python test/easy_qmt_trader_test.py
# QMT持仓接口测试（验证持仓数据同步）
python test/test_qmt_position_interface.py
# QMT路径配置测试（验证路径自动检测）
python test/test_qmt_path_config.py
# QMT修复验证测试（验证接口修复）
python test/test_qmt_fix_verification.py启用详细日志:
# config.py
DEBUG = True
LOG_LEVEL = "DEBUG"测试模拟交易:
# config.py
ENABLE_SIMULATION_MODE = True
DEBUG_SIMU_STOCK_DATA = True # 绕过交易时间限制监控关键数据流:
# 查看内存持仓数据
position_manager.get_all_positions()
# 查看待执行信号
position_manager.get_pending_signals()
# 检查账户信息
position_manager.get_account_info()
# 查看信号队列
position_manager.latest_signals调试止盈止损逻辑:
# 在 strategy.py 中添加断点
def execute_trading_signal_direct(self, stock_code, signal_type, signal_info):
# 在此处设置断点，观察信号内容
logger.debug(f"执行信号: {signal_type}, 信息: {signal_info}")系统状态:
GET /api/status- 获取系统运行状态- 返回：账户信息、监控状态、全局开关状态
GET /api/connection/status- 检查QMT连接状态
持仓管理:
GET /api/positions- 获取所有持仓- 返回：持仓列表、数据版本号
GET /api/positions/<stock_code>- 获取单只股票持仓GET /api/positions/stream- SSE实时推送持仓数据
交易操作:
POST /api/actions/execute_buy- 执行买入操作- 参数：
stock_code,amount,strategy(可选)
- 参数：
POST /api/actions/execute_sell- 执行卖出操作- 参数：
stock_code,volume,strategy(可选)
- 参数：
POST /api/actions/execute_trading_signal- 执行指定交易信号- 参数：
stock_code,signal_type,signal_info
- 参数：
配置管理:
GET /api/config- 获取系统配置POST /api/config/update- 更新配置参数- 支持动态更新：止盈止损比例、仓位限制等
信号查询:
GET /api/signals/pending- 获取待处理信号列表GET /api/signals/latest/<stock_code>- 获取指定股票的最新信号
数据查询:
GET /api/data/history/<stock_code>- 获取历史K线数据GET /api/data/realtime/<stock_code>- 获取实时行情
# data_manager.py
import xtquant.xtdata as xt
# 连接行情服务
xt.connect()
# 获取历史数据
xt.get_market_data(
field_list=['open', 'high', 'low', 'close', 'volume'],
stock_list=['000001.SZ'],
period='1d',
start_time='20230101',
end_time='20231231'
)
# 获取实时Tick数据
xt.get_full_tick(['000001.SZ'])# easy_qmt_trader.py
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader
from xtquant.xttype import StockAccount
# 创建交易对象
xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id)
# 启动交易线程
xt_trader.start()
# 连接账户
acc = StockAccount(account_id, account_type)
xt_trader.connect()
# 下单
xt_trader.order_stock(
acc,
stock_code,
order_type, # 23=限价买入, 24=限价卖出
order_volume,
order_price
)
# 查询持仓
xt_trader.query_stock_positions(acc)
# 查询资产
xt_trader.query_stock_asset(acc)- 始终检查
xt.connect()连接状态 - 交易接口调用需要捕获超时和网络异常
- 使用
check_same_thread=False处理多线程SQLite操作 - 实盘交易前必须验证 QMT 客户端运行状态
# 连接检查示例
try:
if not xt.connect():
logger.error("xtquant行情服务连接失败")
return False
# 验证连接
test_data = xt.get_full_tick(['000001.SZ'])
if test_data:
logger.info("xtquant连接验证成功")
except Exception as e:
logger.error(f"连接异常: {str(e)}")CREATE TABLE positions (
stock_code TEXT PRIMARY KEY, -- 股票代码
stock_name TEXT, -- 股票名称
volume REAL, -- 持仓数量(来自QMT)
available REAL, -- 可用数量(来自QMT)
cost_price REAL, -- 成本价(来自QMT)
base_cost_price REAL, -- 基础成本价
current_price REAL, -- 当前价(来自行情接口)
market_value REAL, -- 市值(计算得出)
profit_ratio REAL, -- 盈亏比例(计算得出)
last_update TIMESTAMP, -- 最后更新时间
open_date TIMESTAMP, -- 开仓日期(持久化)
profit_triggered BOOLEAN, -- 是否触发首次止盈(持久化)
highest_price REAL, -- 历史最高价(持久化)
stop_loss_price REAL, -- 止损价(持久化)
profit_breakout_triggered BOOLEAN, -- 是否触发突破止盈
breakout_highest_price REAL -- 突破后最高价
)数据来源说明：
| 字段 | 数据来源 | 更新时机 |
|---|---|---|
stock_code, volume, available, cost_price |
QMT实盘 qmt_trader.position() |
每3秒同步一次 |
current_price |
data_manager.get_latest_data() |
实时更新 |
market_value, profit_ratio |
计算 | 价格更新时重新计算 |
open_date, profit_triggere
10BC8
d, highest_price, stop_loss_price |
持久化字段 | 策略触发时更新并立即同步到SQLite |
CREATE TABLE trade_records (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
stock_code TEXT, -- 股票代码
stock_name TEXT, -- 股票名称
trade_time TIMESTAMP, -- 交易时间
trade_type TEXT, -- BUY, SELL
price REAL, -- 交易价格
volume INTEGER, -- 交易数量
amount REAL, -- 交易金额
trade_id TEXT, -- 订单ID
commission REAL, -- 手续费
strategy TEXT -- 策略标识(simu/auto_partial/stop_loss/grid等)
)CREATE TABLE stock_daily_data (
stock_code TEXT,
stock_name TEXT,
date TEXT,
open REAL,
high REAL,
low REAL,
close REAL,
volume REAL,
amount REAL,
PRIMARY KEY (stock_code, date)
)CREATE TABLE stock_indicators (
stock_code TEXT,
date TEXT,
ma10 REAL,
ma20 REAL,
ma30 REAL,
ma60 REAL,
macd REAL,
macd_signal REAL,
macd_hist REAL,
PRIMARY KEY (stock_code, date)
)原因: 信号验证失败或信号未被正确标记为已处理
解决方案:
- 检查
validate_trading_signal()和mark_signal_processed()调用链 - 确认信号时间戳机制正常工作
- 查看日志中的信号验证详情
# 添加日志以追踪信号处理
logger.debug(f"信号队列: {position_manager.latest_signals}")
logger.debug(f"信号时间戳: {position_manager.signal_timestamps}")原因: 模拟交易只修改内存,未触发数据版本号更新
解决方案:
- 确保调用
_increment_data_version() - 检查前端是否正确订阅 SSE 推送
- 验证
config.ENABLE_SIMULATION_MODE = True
# position_manager.py
def simulate_buy_position(self, ...):
# ... 执行模拟买入逻辑 ...
self._increment_data_version() # 必须调用原因: QMT客户端未运行或网络问题
解决方案:
# 检查连接状态
position_manager.qmt_trader.xt_trader.is_connected()
# 重新连接
position_manager.qmt_trader.connect()
# 检查QMT客户端路径配置
# config.py
QMT_PATH = r'C:/光大证券金阳光QMT实盘/userdata_mini' # 确保路径正确原因: 线程异常退出或未正确启动
排查步骤:
# 1. 检查配置开关
config.ENABLE_POSITION_MONITOR # 应为 True
# 2. 检查线程状态
import threading
print(threading.enumerate()) # 查看所有活动线程
# 3. 查看日志
# 搜索 "启动持仓监控线程" 或 "持仓监控线程异常"原因: 端口被占用或防火墙阻止
解决方案:
# 检查端口占用
netstat -ano | findstr 5000
# 修改端口配置
# config.py
WEB_SERVER_PORT = 5001 # 改为其他端口
# 允许防火墙通过
# Windows: 控制面板 -> 防火墙 -> 允许应用原因: 价格数据获取失败或计算错误
排查步骤:
# 1. 检查数据源连接
data_manager.xt.connect() # 确保 xtquant 已连接
# 2. 手动获取价格
latest_quote = data_manager.get_latest_data('000001.SZ')
print(latest_quote)
# 3. 检查持仓数据完整性
position = position_manager.get_position('000001.SZ')
print(f"成本价: {position['cost_price']}, 当前价: {position['current_price']}")-
所有可配置参数集中在config.py - 不要硬编码魔法数字
# 错误示例 if profit_ratio > 0.06: # 硬编码 ... # 正确示例 if profit_ratio > config.INITIAL_TAKE_PROFIT_RATIO: ...
-
日志级别使用:
logger.debug()- 详细调试信息（变量值、执行路径）logger.info()- 关键流程节点（系统启动、交易执行）logger.warning()- 异常但可恢复的情况（数据缺失、连接超时）logger.error()- 严重错误（模块初始化失败、数据库错误）
-
异常处理: 所有外部API调用必须有try-except包裹
try: result = qmt_trader.order_stock(...) logger.info(f"下单成功: {result}") except Exception as e: logger.error(f"下单失败: {str(e)}") return None
-
线程安全: 使用
threading.Lock()保护共享数据结构with self.signal_lock: self.latest_signals[stock_code] = signal_info
-
数据库操作: 使用参数化查询防止SQL注入
# 正确示例 cursor.execute("SELECT * FROM positions WHERE stock_code=?", (stock_code,)) # 错误示例 cursor.execute(f"SELECT * FROM positions WHERE stock_code='{stock_code}'")
-
函数文档: 所有公共函数必须包含 docstring
def calculate_stop_loss_price(self, position): """ 计算止损价格 参数: position (dict): 持仓信息字典 返回: float: 计算出的止损价格 """ ...
-
新增交易策略: 在
strategy.py中添加新的execute_*_strategy()方法def execute_custom_strategy(self, stock_code): """自定义策略实现""" # 1. 获取必要数据 position = self.position_manager.get_position(stock_code) latest_quote = self.data_manager.get_latest_data(stock_code) # 2. 策略逻辑判断 if self._check_custom_condition(position, latest_quote): # 3. 执行交易 self.trading_executor.buy_stock(...)
-
新增技术指标: 在
indicator_calculator.py中实现计算函数def calculate_rsi(self, df, period=14): """计算RSI指标""" delta = df['close'].diff() gain = (delta.where(delta > 0, 0)).rolling(window=period).mean() loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).rolling(window=period).mean() rs = gain / loss return 100 - (100 / (1 + rs))
-
新增Web接口: 在
web_server.py中添加路由装饰器@app.route('/api/custom/action', methods=['POST']) def custom_action(): """自定义API端点""" try: data = request.json # 处理逻辑 return jsonify({'status': 'success', 'data': result}) except Exception as e: return jsonify({'status': 'error', 'message': str(e)}), 500
-
修改止盈止损逻辑: 修改
config.py中的DYNAMIC_TAKE_PROFIT配置数组DYNAMIC_TAKE_PROFIT = [ (0.08, 0.95), # 新增：8%盈利时止盈位为最高价的95% (0.12, 0.92), # 调整原有配置 ... ]
-
增加回测功能: 创建新模块
backtest.pyclass Backtester: def __init__(self, strategy, start_date, end_date): self.strategy = strategy self.start_date = start_date self.end_date = end_date def run_backtest(self): # 回测逻辑实现 pass
-
数据库查询优化:
- 为高频查询字段添加索引
CREATE INDEX idx_positions_code ON positions(stock_code); CREATE INDEX idx_trade_records_time ON trade_records(trade_time);
-
缓存机制:
- 对不常变化的数据使用缓存
# position_manager.py self.positions_cache = None self.cache_expire_time = 3 # 3秒缓存
-
批量操作:
- 批量更新数据库而非逐条插入
cursor.executemany( "INSERT INTO positions VALUES (?, ?, ...)", positions_list )
-
线程池:
- 对耗时操作使用线程池
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor with ThreadPoolExecutor(max_workers=5) as executor: futures = [executor.submit(process_stock, code) for code in stock_pool]
-
敏感信息保护:
account_config.json不要提交到版本控制- 添加到
.gitignore
account_config.json *.log data/trading.db -
实盘交易风控:
- 设置最大单日亏损限制
- 实现紧急停止机制
# config.py MAX_DAILY_LOSS_RATIO = 0.05 # 单日最大亏损5% EMERGENCY_STOP_LOSS_RATIO = 0.10 # 紧急止损阈值10%
-
API调用限制:
- 控制调用频率避免被限流
import time def rate_limited_api_call(func, *args, **kwargs): time.sleep(0.5) # 限制调用频率 return func(*args, **kwargs)
- QMT API文档: https://dict.thinktrader.net
- 项目详细文档: MiniQMT.md
- xtquant 官方文档: 参考QMT客户端帮助文档
- 技术指标库: MyTT.py (自定义技术指标工具)
系统现在支持自动检测QMT安装路径，无需手动配置：
- 自动扫描常见安装位置（C盘、D盘、E盘）
- 支持多个券商版本（光大证券、国金证券等）
- 自动验证路径有效性
- 详见：test_qmt_path_config.py
修复了持仓数据同步问题：
- 解决
base_cost_price数据不一致问题 - 优化实盘持仓到内存数据库的同步逻辑
- 增强数据验证机制
- 详见：test_qmt_fix_verification.py、docs/QMT持仓接口修复测试报告.md
- 新增路径配置指南：docs/QMT路径配置指南.md
- 新增路径灵活配置说明：docs/QMT路径灵活配置功能说明.md
短期目标（已实现）:
- 双层存储架构
- 模拟交易功能
- 止盈止损策略
- Web界面监控
- 信号检测与执行分离
- QMT路径自动检测
- 持仓接口修复和验证
中期目标:
- 完善网格交易策略
- 增加更多技术指标
- 实现回测功能
- 优化前端界面（React重构）
- 增加风控模块
长期目标:
- 支持多账户管理
- 策略市场（共享自定义策略）
- 机器学习模型集成
- 移动端应用
- 云端部署支持
查看 docs/ 目录下的相关文档了解具体功能更新详情：
- QMT持仓接口修复：docs/QMT持仓接口修复测试报告.md
- QMT路径配置：docs/QMT路径配置指南.md、docs/QMT路径灵活配置功能说明.md