用 Python 编写策略，以 Rust 执行回测与实盘。
Titan 是面向加密货币永续合约的事件驱动交易框架，连接 CEX 与 DEX，覆盖策略开发、订单簿回测和实盘运行。
Python/Numba 策略离线编译为 .titan 原生策略文件；同一份文件可用于回测与实盘，策略执行热路径由 Rust 与原生回调完成。
快速开始 · 编写策略 · 交易所接入 · 实盘部署 · 文档
- 从研究走向实盘：复用同一套策略逻辑和编译产物，减少回测代码与实盘代码分开维护的成本。
- Python 开发，原生执行：使用 Numba 编写策略回调，运行预编译策略无需 Python 解释器，热路径不经过 GIL。
- 贴近市场微观结构的回测：底层 HftBacktest 提供 L2/L3 订单簿、队列位置、部分成交、延迟、手续费与资金费建模。
- 统一 CEX 与 DEX 接口：通过一致的行情、账户和订单接口接入多个交易场所，并保留各所的原生 API 能力。
- 实盘运行可管理：平台负责账户对账、订单事实、风险门禁、停止流程与检查点恢复；每次运行保留独立日志和结果。
- 适合自动化与 Agent：使用统一
titanCLI 编译、校验、运行、查询和停止策略，主要命令支持--json。
| 名称 | 标识 | 类型 | 支持范围 | 状态 | 文档 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance Futures | binance-futures |
CEX | USD-M 永续；主网 / 测试网 |  |
配置 |
| OKX | okx |
CEX | V5 SWAP；实盘 / 模拟盘 | |
配置 |
| Hyperliquid | hyperliquid |
DEX | 永续合约；主网 / 测试网 | |
配置 |
| Gate CrossEx | gate-crossex |
跨所交易网关 | FUTURE / SPOT / MARGIN 与原生扩展 |  |
指南 |
| Backpack | backpack |
CEX | 统一 USDC 永续；原生现货、RFQ、借贷和钱包等 API |  |
指南 |
| Lighter Core | lighter |
DEX | 统一 Simple / cross USDC 永续；原生 API 与官方 signer | |
指南 |
| Variational Omni | — | DEX 统计数据 | 公开 v1 / v2 统计 API |  |
指南 |
标识对应行情源的 connector_type，账户适配器使用 <标识>-account。Variational 使用独立 Rust 统计客户端，官方交易 API 尚未开放。
live verified 表示已有主网验收记录；live scoped 表示限定账户与品种的验收，Gate CrossEx 当前为 Gate BTC 被动下单、改单和撤单；beta 表示已通过非实盘验证，私有账户和实盘交易验收待完成。各所配置、能力边界和原生接口见接入指南与 API 目录。
当前原生策略编译与运行面向 Linux x86_64。Rust 工具链由 rust-toolchain.toml 固定；Python 3.11+ 用于策略编译和可选 HTML 报告，运行已编译策略无需 Python。
在仓库根目录执行：
cargo build --release -p titan-cli --bin titan
export PATH="$PWD/target/release:$PATH"
python3.11 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e ./python/titan-strategy-sdk
export TITAN_STRATEGY_PYTHON="$PWD/.venv/bin/python"策略编译还需要 cc、nm、objcopy 等原生工具。CLI 命令可通过 titan --help 查询。
使用仓库中的只读事件计数策略与 Tick trace，体验从策略源码到事件回放的完整流程，无需交易所账户：
titan strategy compile strategies/event_counter.py
titan validate build/strategies/event_counter.titan \
-e backtest -m tick -c configs/pair_arb_v13_backtest.toml
titan run build/strategies/event_counter.titan \
-e backtest -m tick -c configs/pair_arb_v13_backtest.toml --jsonCLI 当前支持 Tick 模式。订单簿历史回测的撮合、延迟和队列模型由底层 HftBacktest 提供，使用方式见回测接口和历史回测示例。
run 返回 run_id，运行记录默认保存在 .titan/。将下面的 RUN_ID 替换为返回值：
titan ls --json
titan show RUN_ID --json
titan logs RUN_ID
titan report RUN_ID --json运行结果写入带摘要校验的 ResultBundle，运行状态与日志通过 CLI 查询。需要 HTML 报告时安装可选的报告模块：
pip install -e ./python/titan-reporting
titan report RUN_ID --renderer native --output report.htmlResultBundle 格式记录了可供分析和归档的结果字段；使用 QuantStats 报告时可安装 ./python/titan-reporting[quantstats]。
策略通过 StrategySpec 声明事件订阅和参数，通过 @njit 回调处理行情、账户事件与定时器。策略状态、盘口和订单接口由 SDK 提供。
下面是事件计数示例中的行情回调：
from numba import njit
@njit
def on_tick(ctx):
ctx.state["tick_items"] += len(ctx.ticks())
ctx.state["tick_callbacks"] += 1每份策略只需一个 strategies/<name>.py，提供 StrategySpec、参数默认值、state_dtype 和 build(parameters)，将订阅、类型化状态与回调组合起来。参数在编译时写入策略文件；修改参数或策略逻辑后，使用快速开始中的 titan strategy compile 重新编译。签名与可信公钥配置见 CLI 指南。
| 示例 | 用途 | 入口 |
|---|---|---|
event_counter |
了解事件回调与策略状态 | 源码 |
pair_arb |
Maker-Taker / Taker-Taker 配对套利 | 指南 |
grid |
等差 / 等比、多空 / 中性合约网格 | 指南 |
单文件发现、测试、工作区工具链和发布见单文件策略工作区。
完整策略结构、参数类型和回调接口见 Python/Numba SDK。
将编译后的策略文件部署到目标节点，在部署配置中更新文件路径与摘要，并绑定行情源、账户、交易品种和风险域。配对套利部署模板提供了配置与服务示例；完成凭据引用、品种单位、风险配置及所需组件的启用后，通过同一 CLI 启动：
titan validate pair-arb-mainnet \
-e live -m tick -c deploy/pair_arb_v13/runtime.toml
titan run pair-arb-mainnet \
-e live -m tick -c deploy/pair_arb_v13/runtime.toml --detach --json实盘以部署文件中的 strategy_key 为入口。使用 titan show RUN_ID 和 titan logs RUN_ID 查询状态，使用 titan stop RUN_ID 发起策略的停止流程。
Python / Numba 策略
│ titan strategy compile
▼
.titan 原生策略文件
├── 回测：历史事件 → 策略回调 → 撮合与账户模型
└── 实盘：交易所事件 → 策略回调 → 订单执行
│
▼
运行记录与 ResultBundle
Rust 运行时统一管理行情、账户、策略与执行；EventEngine 在服务之间传递事件，Python 回调在编译后以原生机器码运行。架构和扩展方式见 EventEngine与策略运行时。
| 主题 | 文档 |
|---|---|
| CLI 与自动化 | 命令、回测与运行管理 |
| 策略开发 | Python/Numba SDK · 策略接口 |
| 交易所接入 | 接入指南 · 原生 API 目录 |
| 部署与恢复 | 部署模板 · 恢复存储 |
| 结果与报告 | ResultBundle |
| 管理平台 | 管理平台说明 |
| 开发与验证 | 工程约定 · 完整文档索引 |
MIT。项目源自 hftbacktest。