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"""
配置参数管理模块，集中管理所有可配置参数
优化版本：增强止盈止损配置的清晰度
"""
import os
import json
from datetime import datetime
# ======================= 系统配置 =======================
# 调试开关
DEBUG = False
DEBUG_SIMU_STOCK_DATA= False
LOG_LEVEL = "INFO" # DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL
LOG_FILE = "qmt_trading.log"
LOG_MAX_SIZE = 10 * 1024 * 1024 # 10MB
LOG_BACKUP_COUNT = 5 # 保留5个备份文件
# ======================= 功能开关 =======================
ENABLE_SIMULATION_MODE = True # 模拟交易模式开关（True=模拟，False=实盘）
ENABLE_MONITORING = False # 控制前端UI监控状态
ENABLE_AUTO_TRADING = False # 自动交易总开关：控制是否执行交易决策并形成交易记录
ENABLE_ALLOW_BUY = True # 是否允许买入操作
ENABLE_ALLOW_SELL = True # 是否允许卖出操作
# 策略功能模块开关（独立控制）
ENABLE_DYNAMIC_STOP_PROFIT = True # 止盈止损功能开关
ENABLE_GRID_TRADING = False # 网格交易功能开关
# 其他功能开关
ENABLE_DATA_SYNC = True # 是否启用数据同步
ENABLE_POSITION_MONITOR = True # 是否启用持仓监控
ENABLE_LOG_CLEANUP = True # 是否启用日志清理
# 注释说明：
# - 策略线程始终运行，进行信号检测和监控
# - ENABLE_AUTO_TRADING 控制是否执行检测到的交易信号
# - ENABLE_DYNAMIC_STOP_PROFIT 控制止盈止损模块
# - ENABLE_GRID_TRADING 控制网格交易模块
# - ENABLE_SIMULATION_MODE 控制交易执行方式（模拟/实盘）
# ======================= 数据配置 =======================
# 历史数据存储路径
DATA_DIR = "data"
# 数据库配置（如果使用SQLite）
DB_PATH = os.path.join(DATA_DIR, "trading.db")
# 行情数据周期
PERIODS = ["1d", "1h", "30m", "15m", "5m", "1m"]
# 默认使用的周期
DEFAULT_PERIOD = "1d"
# 历史数据初始获取天数
INITIAL_DAYS = 365
# 定时更新间隔（秒）
UPDATE_INTERVAL = 60
# 备选池股票文件路径
STOCK2BUY_FILE = os.path.join(DATA_DIR, "stock2buy.json")
# 实时数据源配置
REALTIME_DATA_CONFIG = {
'enable_multi_source': True,
'health_check_interval': 30,
'source_timeout': 5,
'max_error_count': 3,
'preferred_sources': [
'XtQuant',
'Mootdx'
]
}
# ======================= 交易配置 =======================
# 交易账号信息（从外部文件读取，避免敏感信息硬编码）
ACCOUNT_CONFIG_FILE = "account_config.json"
QMT_PATH = r'C:/光大证券金阳光QMT实盘/userdata_mini'
def get_account_config():
"""从外部文件读取账号配置"""
try:
with open(ACCOUNT_CONFIG_FILE, 'r') as f:
return json.load(f)
except FileNotFoundError:
# 如果配置文件不存在，返回默认空配置
return {"account_id": "", "account_type": "STOCK"}
# 账号信息
ACCOUNT_CONFIG = get_account_config()
# ======================= 策略配置 =======================
# 仓位管理
POSITION_UNIT = 20000 # 每次买入金额
MAX_POSITION_VALUE = 50000 # 单只股票最大持仓金额
MAX_TOTAL_POSITION_RATIO = 0.95 # 最大总持仓比例（占总资金）
SIMULATION_BALANCE = 1000000 # 模拟持仓
# 买入策略
BUY_GRID_LEVELS = [1.0, 0.93, 0.86] # 建仓价格网格（第一个是初次建仓价格比例，后面是补仓价格比例）
BUY_AMOUNT_RATIO = [0.4, 0.3, 0.3] # 每次买入金额占单元的比例
# ======================= 止盈止损策略配置 =======================
# 统一的止损比例
STOP_LOSS_RATIO = -0.07 # 固定止损比例：成本价下跌7%触发止损
# 动态止盈配置
ENABLE_DYNAMIC_STOP_PROFIT = True # 启用动态止盈功能
INITIAL_TAKE_PROFIT_RATIO = 0.05 # 首次止盈触发阈值：盈利5%时触发
INITIAL_TAKE_PROFIT_PULLBACK_RATIO = 0.005 # 回撤比例：0.5%（可配置）
INITIAL_TAKE_PROFIT_RATIO_PERCENTAGE = 0.6 # 首次止盈卖出比例：50%（半仓）
# 分级动态止盈设置（已触发首次止盈后的动态止盈位）
# 格式：(最高盈利比例阈值, 止盈位系数)
# 说明：当最高盈利达到阈值后，止盈位 = 最高价 × 系数
DYNAMIC_TAKE_PROFIT = [
(0.05, 0.96), # 最高浮盈达5%时，止盈位为最高价的96%
(0.10, 0.93), # 最高浮盈达10%时，止盈位为最高价的93%
(0.15, 0.90), # 最高浮盈达15%时，止盈位为最高价的90%
(0.20, 0.87), # 最高浮盈达20%时，止盈位为最高价的87%
(0.30, 0.85), # 最高浮盈达30%时，止盈位为最高价的85%
(0.40, 0.83) # 最高浮盈达40%时，止盈位为最高价的83%
]
# 止盈止损优先级说明：
# 1. 止损检查优先级最高
# 2. 未触发首次止盈时：盈利5%触发首次止盈（卖出50%）
# 3. 已触发首次止盈后：使用动态止盈位进行全仓止盈
# 4. 止损价格计算：未触发首次止盈时为成本价×(1-7%)，已触发后为最高价×对应系数
# 网格交易参数
GRID_TRADING_ENABLED = True
GRID_STEP_RATIO = 0.03 # 网格步长（价格变动3%创建一个网格）
GRID_POSITION_RATIO = 0.2 # 每个网格交易的仓位比例 10%
GRID_MAX_LEVELS = 6 # 最大网格数量
# ======================= 指标配置 =======================
# MACD参数
MACD_FAST = 12
MACD_SLOW = 26
MACD_SIGNAL = 9
# 均线参数
MA_PERIODS = [10, 20, 30, 60]
# ======================= 参数配置范围 =======================
# 参数范围定义，用于前后端校验
CONFIG_PARAM_RANGES = {
"singleBuyAmount": {"min": 1000, "max": 100000, "type": "float", "desc": "单只单次买入金额"},
"firstProfitSell": {"min": 1.0, "max": 20.0, "type": "float", "desc": "首次止盈比例(%)"},
"stockGainSellPencent": {"min": 1.0, "max": 100.0, "type": "float", "desc": "首次盈利平仓卖出比例(%)"},
"stopLossBuy": {"min": 1.0, "max": 20.0, "type": "float", "desc": "补仓跌幅(%)"},
"stockStopLoss": {"min": 1.0, "max": 20.0, "type": "float", "desc": "止损比例(%)"},
"singleStockMaxPosition": {"min": 10000, "max": 100000, "type": "float", "desc": "单只股票最大持仓"},
"totalMaxPosition": {"min": 50000, "max": 1000000, "type": "float", "desc": "最大总持仓"},
"connectPort": {"min": 1, "max": 65535, "type": "int", "desc": "连接端口"}
}
# 实现参数校验函数
def validate_config_param(param_name, value):
"""验证配置参数是否在有效范围内"""
if param_name not in CONFIG_PARAM_RANGES:
return True, "" # 未定义范围的参数默认通过
param_range = CONFIG_PARAM_RANGES[param_name]
param_type = param_range.get("type", "float")
param_min = param_range.get("min")
param_max = param_range.get("max")
try:
# 类型转换
if param_type == "float":
value = float(value)
elif param_type == "int":
value = int(value)
# 范围检查
if param_min is not None and value < param_min:
return False, f"{param_range['desc']}不能小于{param_min}"
if param_max is not None and value > param_max:
return False, f"{param_range['desc']}不能大于{param_max}"
return True, ""
except (ValueError, TypeError):
return False, f"{param_range['desc']}必须是{param_type}类型"
# ======================= Web服务配置 =======================
WEB_SERVER_HOST = "localhost"
WEB_SERVER_PORT = 5000
WEB_SERVER_DEBUG = True
# ======================= 日志清理配置 =======================
LOG_CLEANUP_DAYS = 30 # 保留最近30天的日志
LOG_CLEANUP_TIME = "00:00:00" # 每天凌晨执行清理
# ======================= 功能配置 =======================
# 交易时间配置
TRADE_TIME = {
"morning_start": "09:30:00",
"morning_end": "11:30:00",
"afternoon_start": "13:00:00",
"afternoon_end": "15:00:00",
"trade_days": [1, 2, 3, 4, 5] # 周一至周五
}
def is_trade_time():
"""判断当前是否为交易时间"""
if DEBUG_SIMU_STOCK_DATA or ENABLE_SIMULATION_MODE:
return True
now = datetime.now()
weekday = now.weekday() + 1 # 转换为1-7表示周一至周日
if weekday not in TRADE_TIME["trade_days"]:
return False
current_time = now.strftime("%H:%M:%S")
if (TRADE_TIME["morning_start"] <= current_time <= TRADE_TIME["morning_end"]) or \
(TRADE_TIME["afternoon_start"] <= current_time <= TRADE_TIME["afternoon_end"]):
return True
return False
# ======================= 预设股票池 =======================
# 可以在这里定义预设的股票池，也可以从外部文件加载
DEFAULT_STOCK_POOL = [
"000001.SZ", # 平安银行
"600036.SH", # 招商银行
"000333.SZ", # 美的集团
"600519.SH", # 贵州茅台
"000858.SZ", # 五粮液
]
STOCK_POOL_FILE = "stock_pool.json"
def load_stock_pool(file_path=STOCK_POOL_FILE):
"""从外部文件加载股票池"""
try:
with open(file_path, 'r') as f:
return json.load(f)
except FileNotFoundError:
return DEFAULT_STOCK_POOL
# 实际使用的股票池
STOCK_POOL = load_stock_pool()