基于外部候选池的自动选股买入服务。独立进程运行,定期从 SQLite 候选池筛选"运行日前最近 N 个交易日入池"的股票,做技术面买入条件检查,从通过者中随机选一只,复用 web1.0 的买入 API 路径下单,后续止盈止损交由主程序 position_manager 自动接管。
本目录(
autobuy/)集中存放本模块的代码、配置与说明文档。运行数据仍写入项目根目录下的data/与logs/。
python -m autobuy.app (独立进程, 由 miniqmt.bat [j] 启动)
├ 调度循环(每30s tick, 双触发: daily / interval / both)
├ 候选池筛选(多表并集) ── 读 ──► C:\github-repo\stockquant\chan.db
├ 大盘指数门禁 ── 读 ──► 999999 / 399001 / 399005 日线 MA5
├ 防重过滤(前置) ── 读 ──► 运行中 web /api/positions
├ 洗牌 + 惰性条件检查(命中即停) ── import ──► data_manager / xtdata (进程内自取行情)
└ HTTP 下单 + 记录 ── POST ──► 运行中 web /api/actions/execute_buy
── 读写 ──► data/autobuy.db (买入历史/决策日志)
下单严格复用 web API;行情/指标在 autobuy 进程内自取(web 无通用行情查询端点,xtdata 为 C/S 架构,多进程取数互不冲突)。
- 多表并集:
tables = stg_chan, zs_pool,每张表各自取运行日前最近 N 个交易日对应date的记录, 再合并去重。比如运行日是周日2026-06-14,latest_n_dates=2会筛选2026-06-12和2026-06-11。 - 交易日口径:当前按周一至周五回溯,自动跳过周末;A 股法定节假日可后续接入交易日历进一步精确化。
- 代码格式自动转换:候选池为
sh.600025/sz.000626(市场前缀在前),自动转成系统标准600025.SH(见to_xt_code)。防重比较统一按 6 位数字(normalize_code)。 - 批量提示:
stg_chan单个交易日可达数百只。latest_n_dates=2可能产生两百余只候选; 若只想要前一交易日,设latest_n_dates=1。
候选池可能数百只,而每轮只买 max_buys_per_run(默认 1)只。为避免对全部候选做昂贵的逐只行情/指标检查:
先做大盘指数门禁 → 防重过滤 → 洗牌 → 顺序惰性检查,收集到所需数量即停。对均匀洗牌列表取"前 k 个通过项",
数学上等价于在全部通过标的中均匀随机选 k 只,但通常只需检查少量标的即命中。
自动买入前会检查 999999、399001、399005 三个指数。只要任一指数最近一根 MA5 大于前一根 MA5,本轮才继续执行个股防重、条件检查与下单;若三个指数 MA5 都未向上,本轮直接结束且不下单。
| 文件 | 职责 |
|---|---|
miniqmt_autobuy.cfg |
INI 配置 |
config.py |
配置解析 + 校验 + autobuy 独立 logger |
pool.py |
候选池筛选(多表/最近N个交易日/代码格式转换) |
filter.py |
买入条件检查 |
client.py |
HTTP 下单 + 查持仓 |
store.py |
自有库 data/autobuy.db(防重 + 复盘) |
app.py |
进程入口 + 调度 |
__init__.py |
Python 包入口 |
db_path— 默认C:\github-repo\stockquant\chan.dbtables— 多表并集,逗号分隔,默认stg_chan, zs_poolcode_column/date_column— 默认code/datelatest_n_dates— 每表取运行日前最近 N 个交易日(默认 2)
- 大盘门禁:
999999/399001/399005至少一个指数 MA5 向上才允许自动买入 - 换手率
>= min_turnover_rate(默认 5%);volume_unit_multiplier控制成交量单位换算(手→股填 100,已是股填 1) - 近 N 日收盘量比(默认开):近
recent_volume_ratio_days(默认 2)个已收盘交易日的量比 全部>= min_recent_volume_ratio(默认 1.2)。第 i 日量比 = 第 i 日量 / 该日之前volume_ratio_baseline_days(默认 5)个交易日均量,每日独立回看。数据不足时判定不通过 - 盘中累计量比
>= min_volume_ratio(默认关闭):口径为当日累计量 / 前 5 日全天均量, 分子分母时间跨度不对等 —— 盘中早段必然偏低,会把买入窗口隐式挤压到尾盘。已由上一条取代 - 涨幅
>= min_pct_change(默认关闭) - MA8 方向向上;现价
<= MA8 * max_price_to_ma8_ratio(默认 1.07) - MA20 区间:偏离度
现价/MA20 - 1须落在[min_price_to_ma20_deviation, max_price_to_ma20_deviation]内(默认[-3%, +5%],闭区间)。下界拦"跌离均线太远"(趋势走坏),上界拦"追高偏 6323 太多"(回踩风险), 与 MA8 的单边上限互补。历史不足 20 根时判定不通过(不静默放行) - 涨停/停牌跳过
- ST/*ST/退市整理股跳过(默认开):按证券名称前缀判定
(
InstrumentStatus不可靠 —— 实测多数 ST 股该字段同样为 0)。 理由:退市风险 + 跌停幅度受限(创业板 ST 为 20%),跌停板上止损常常无法成交, 实际亏损会远超STOP_LOSS_RATIO
dedup_by_position— 已持仓该股则跳过(查 web/api/positions)dedup_window_days— 历史 N 天内买过则跳过(0=当天,-1=永久)max_buys_per_run— 每次触发最多买入只数(默认随机选 1 只)- 持仓查询失败时本轮不下单(安全优先,避免重复)。"查询失败"包含:网络异常、
非 200 响应(401 Token 失败 / 500 服务端异常)、响应非 JSON、以及 200 但
status=error的业务错误 —— 这些都不会被误判为"空仓" simulation_mode— 模拟运行,见下
simulation_mode = true(或命令行 --simulate)时,除不发送真实买入请求外,其余逻辑
完全照常:候选池筛选、大盘门禁、防重过滤、条件检查、决策日志、买入历史落库、状态文件
全部正常执行,fail-safe 与各项门禁一个不少。
python -m autobuy.app --once --simulate # 单次试跑,不动真实账户
python -m autobuy.app --simulate # 持续调度试跑- 模拟买入记入
buy_history并标记is_simulation=1,日志打[模拟] 应买入 ... - 模拟记录不参与防重:试跑不会挡住当天该股的真实买入,可反复试跑不污染实盘风控
- 状态文件
data/.autobuy_status.json含simulation_mode字段,[l]查看状态时可辨识
base_url— 目标账号 web_server(多账号改端口);api_token— 对应QMT_API_TOKEN- 单笔金额沿用 web 端
config.POSITION_UNIT
mode—daily/interval/bothdaily_times— 每日定点(逗号分隔多个,如09:35,14:45)interval_minutes— 固定间隔(仅交易时段);only_trade_time兜底
| 菜单 | 功能 |
|---|---|
[j] |
启动自动买入服务(实盘,会真实下单) |
[v] |
启动自动买入服务(模拟,不下单) |
[k] |
停止自动买入服务 |
[l] |
查看状态(读 data/.autobuy_status.json) |
[m] |
查看日志(logs/miniqmt_autobuy.log) |
[j]/[v]启动时会自动探测当前在跑的主程序 Flask 端口并注入MINIQMT_AUTOBUY_BASE_URL,无需手改 cfg 的base_url。 实际端口由WEB_SERVER_PORT(.env/环境变量) + 账号索引决定,与 cfg 的静态值常不一致。 同理,cfg 的api_token留空时会自动回退到QMT_API_TOKEN,避免 401。
对应 CLI:python scripts/_launcher.py autobuy-start / autobuy-simulate
手动单次触发(测试):python -m autobuy.app --once --simulate
或用试跑脚本(自动取 Token、可覆盖端口):python scripts/autobuy_dryrun.py --port 50000
buy_history— 每次买入尝试(代码/时间/触发源/成功标志/HTTP状态/订单结果/金额/是否模拟), 用于防重 + 资金复盘。stock_code按600000.SH格式存储,防重查询recently_bought_codes()统一归一成 6 位数字后返回,与app._dedup_filter的比较口径一致decision_log— 每轮已检查标的的条件明细(reason_json记录各项实际值与通过判定)。 注:惰性求值下只记录实际检查过的标的(命中即停),非全候选池
- 编辑
autobuy/miniqmt_autobuy.cfg:确认chan.db路径与stg_chan/zs_pool表存在 - 确保目标账号 web_server 已运行(默认 :5000)
miniqmt.bat→[j]启动 →[l]看状态 →[m]看日志- 首次跑
--once,查日志:目标交易日与命中数、大盘指数门禁结果、洗牌后检查了几只即命中、下单结果; 核对turnover_rate实际值确认volume_unit_multiplier单位是否正确
- 依赖 web_server 在线:autobuy 仅"下单"走 HTTP,需对应账号 web 服务运行
- 换手率单位:
volume_unit_multiplier默认 100(假设 volume 单位为手),若数据源 volume 已是股需改为 1 - 科创板/创业板:候选含 688/300/301,需账户对应交易权限;688 最小 200 股。无权限/不足时由 QMT 拒单并记日志,不影响流程